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BANCA E FINANZA
Asset-Liability Manager
Gestione equilibrata del bilancio bancario tra rischio di tasso, liquidità e redditività strutturale
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Schede per paese
In breve
Aree chiave
Competenze tecniche
Competenze trasversali
Automazione
Media
Difficoltà
Stabile
Tensione del mercato
Moderata
Mobilità
Possibile
Tendenza nella maggior parte dei paesi. I valori del tuo paese sono nella scheda Stipendi, formazione, mercato del lavoro.
Informazioni sulla professione
L'Asset-Liability Manager opera nella funzione di gestione del bilancio bancario o assicurativo, analizzando il disallineamento tra attivi e passivi in termini di tasso, liquidità e valuta.
Lavora con strumenti di modellizzazione finanziaria come Bloomberg, SAS, Moody's Analytics o piattaforme ALM proprietarie. Interagisce con la tesoreria, il controllo di gestione, il risk management e le autorità di vigilanza. Produce reportistica regolare per il Comitato ALCO e contribuisce alla definizione della strategia di funding e copertura del bilancio.
Competenze
Competenze tecniche
- Esperienza in modellizzazione ALM con focus su gap analysis e duration
- Capacità di calcolare LCR, NSFR, IRRBB secondo standard EBA
- Utilizzo di strumenti come Bloomberg Terminal e SAS Financial Management
- Valutazione e pricing di derivati OTC come IRS e swaption
- Redazione di reportistica regolamentare per Banca d'Italia e BCE
- Esecuzione di stress testing di liquidità e analisi di scenari macroeconomici
- Competenze in Excel avanzato, VBA e piattaforme ALM come Fernbach
- Ottimizzazione della struttura passiva e analisi del costo del funding
Competenze trasversali
- Mostrare rigore analitico nella lettura di dati complessi
- Capacità di sintesi nella comunicazione verso organi direttivi
- Autonomia nella gestione di scadenze regolamentari stringenti
- Attitudine alla collaborazione con funzioni trasversali
- Resistenza alla pressione in contesti di volatilità di mercato
Compiti
- Sviluppare modelli di gap analysis per tasso fisso e variabile su orizzonti di 12 mesi e 5 anni
- Valutare la sensitivity del margine di interesse netto (NIM) agli shock di tasso BCE in scenari EBA
- Calcolare settimanalmente il Liquidity Coverage Ratio (LCR) e il Net Stable Funding Ratio (NSFR)
- Elaborare strategie di copertura con interest rate swap, cap/floor e cross-currency swap
- Redigere trimestralmente il Contingency Funding Plan (CFP) con soglie di allerta quantitative
- Produrre il report mensile per il Comitato ALCO con KPI di rischio tasso, liquidità e spread
- Monitorare il costo del funding per fonte (depositi retail, emissioni obbligazionarie, BCE) rispetto al budget
- Aggiornare modelli comportamentali di prepagamento sui mutui e stabilità dei depositi a vista
- Collaborare con il team di stress testing per integrare scenari macroeconomici avversi nel piano di liquidità
- Assicurare conformità normativa alle linee guida EBA/IRRBB e circolari Banca d'Italia
- Supportare il CFO nella definizione del piano di emissione obbligazionaria annuale con analisi costo-beneficio
Ambienti di lavoro
- Banche commerciali e gruppi bancari di rilievo nazionale
- Banche di investimento e corporate & investment banking di alto livello
- Compagnie assicurative con focus su gestione ALM Solvency II
- Società di gestione del risparmio (SGR) con ampi portafogli
- Istituzioni finanziarie sovranazionali di prestigio
- Funzioni di tesoreria di grandi gruppi industriali
- Società di consulenza specializzate in risk management bancario
Possibili evoluzioni
- Avanzamento verso responsabile della tesoreria bancaria
- Ruolo di Direttore finanziario (CFO) in grandi istituzioni
- Progressione a Chief Risk Officer (CRO) con responsabilità ampliata
- Responsabile della gestione dei rischi di mercato
- Consulente ALM per istituzioni finanziarie di rilievo
- Head of Balance Sheet Management con supervisione strategica
Profilo ricercato
Pensiero strutturato su dati quantitativi e scenari multipliPrecisione nella validazione di modelli finanziari complessiProfonda comprensione del bilancio bancario e delle sue dinamicheOrientamento alla normativa con aggiornamento continuoCapacità di tradurre analisi tecniche in raccomandazioni strategiche
Domande frequenti
Come diventare Asset-Liability Manager?
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