Aktuar
Mathematische Modellierung von Risiken und Wahrscheinlichkeiten im Versicherungs- und Finanzbereich mit hoher Präzision
Tendenz in den meisten Ländern. Die Werte Ihres Landes finden Sie unter „Gehälter, Ausbildung, Arbeitsmarkt“.
Über den Beruf
Aktuar analysiert und bewertet finanzielle Risiken in Versicherungsunternehmen, Pensionskassen oder Banken mithilfe statistischer Modelle und aktuarieller Software wie R, Python oder SAS.
Er arbeitet eng mit Underwritern, Finanzcontrollern und Regulierungsbehörden zusammen. Auf Basis versicherungsmathematischer Methoden berechnet er Prämien, Rückstellungen und Solvabilitätskapital. Seine Analysen bilden die Grundlage für strategische Entscheidungen im Risikomanagement und in der Produktentwicklung.
Kompetenzen
Fachliche Kompetenzen
- Erfahrung mit aktuarieller Software wie R, Python und SAS
- Kenntnisse in Solvency II und IFRS 17 für regulatorische Zwecke
- Fähigkeit zur Schadenreservierung mit Methoden wie Chain-Ladder
- Erfahrung im Asset-Liability-Management zur Risikosteuerung
- Kompetenz in statistischer Modellierung und stochastischen Prozessen
- Fähigkeit zur Datenbankabfrage mit SQL
- Anwendung von Tarifierungsmethoden wie GLM und maschinelles Lernen
- Verständnis von Rückversicherungsstrukturen zur Risikoabsicherung
Soziale Kompetenzen
- Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, um komplexe Probleme zu lösen
- Hohe Präzision und Sorgfalt in der Arbeit
- Fähigkeit zur strukturierten Kommunikation komplexer Sachverhalte
- Starke Eigenverantwortung in der Durchführung von Aufgaben
- Effektive interdisziplinäre Zusammenarbeit mit verschiedenen Teams
Aufgaben
- Entwicklung aktuarieller Modelle zur Berechnung von Schadenrückstellungen unter Verwendung von R und Python
- Kalibrierung stochastischer Modelle basierend auf historischen Schadendaten mit Methoden wie IBNR und Chain-Ladder
- Erstellung von Solvency-II-Berichten und Berechnung der SCR/MCR-Kennzahlen gemäß regulatorischen Vorgaben
- Analyse von Sterblichkeits-, Invaliditäts- und Schadentafeln zur Tarifierung neuer Produkte
- Validierung interner Modelle durch Backtesting und Sensitivitätsanalysen mit Abweichungsquoten unter 2 %
- Koordination der versicherungstechnischen Datenaufbereitung mit IT- und Datenbankteams, einschließlich SQL und SAS
- Auswertung von Rückversicherungsverträgen und Berechnung der optimalen Selbstbehaltsquoten
- Erstellung monatlicher Risikoreports für den Vorstand mit Kennzahlen zu Combined Ratio und Schadenverlauf
- Durchführung von ALM-Analysen zur Steuerung von Zins- und Liquiditätsrisiken
- Beratung von Produktentwicklungsteams bei der versicherungsmathematischen Kalkulation neuer Tarife
Arbeitsumgebungen
- Versicherungsunternehmen, spezialisiert auf Leben, Nicht-Leben und Kranken
- Rückversicherungsgesellschaften mit Fokus auf Risikoabsicherung
- Unternehmensberatungen, die sich auf Finanzdienstleistungen konzentrieren
- Pensionskassen und betriebliche Altersversorgung
- Banken und Finanzinstitute mit starkem Finanzmarktbezug
- Aufsichtsbehörden wie BaFin und EIOPA
Karrierewege
- Aufstieg zum Chief Actuary oder Hauptaktuar
- Position als Head of Risk Management zur Leitung des Risikomanagements
- Karriere als quantitativer Analyst im Investmentbereich
- Tätigkeit als aktuarieller Berater auf freiberuflicher Basis
- Leitung der Produktentwicklung in einer Versicherung
Gesuchtes Profil
Häufige Fragen
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