Aktiv-Passiv-Manager
Aktiv-Passiv-Manager mit fundierter Bilanzsteuerung, Zins- und Liquiditätsrisikoanalyse in regulierten Finanzinstituten
Tendenz in den meisten Ländern. Die Werte Ihres Landes finden Sie unter „Gehälter, Ausbildung, Arbeitsmarkt“.
Über den Beruf
Der Aktiv-Passiv-Manager steuert die Bilanzstruktur von Banken oder Versicherungen im Rahmen des Asset-Liability-Managements.
Er analysiert Zins-, Liquiditäts- und Währungsrisiken mithilfe von Softwarelösungen wie Murex, Fermat oder Excel-VBA-Modellen. Er arbeitet eng mit Treasury, Risikomanagement, Controlling und der Geschäftsleitung zusammen. Auf Basis regulatorischer Vorgaben wie Basel III, IRRBB und IFRS erstellt er Szenarien, bewertet Hedging-Strategien und liefert Entscheidungsgrundlagen für das Asset-Liability-Committee (ALCO).
Kompetenzen
Fachliche Kompetenzen
- Erfahrung im Asset-Liability-Management (ALM)
- Kompetenz in der Zins- und Liquiditätsrisikomodellierung
- Verständnis für Regulatorik wie Basel III, IRRBB, IFRS 9
- Fähigkeit zur Arbeit mit Derivaten wie Swaps, Caps, Floors
- Kenntnisse im Funds Transfer Pricing (FTP)
- Erfahrung mit Systemen wie Murex, Fermat, SAP Treasury
- Fertigkeiten in Excel-VBA und Python für Finanzmodellierung
- Analyse von LCR, NSFR, und RWA
Soziale Kompetenzen
- Analytisches Denkvermögen bei komplexen Datenmengen
- Präzise schriftliche und mündliche Kommunikation mit Entscheidungsträgern
- Eigenständige Priorisierung unter regulatorischem Zeitdruck
- Kritisches Hinterfragen von Modellannahmen
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Treasury, Controlling und Revision
Aufgaben
- Durchführung von Gap-Analysen und Nutzung von Duration-Modellen zur Erkennung von Zinsänderungsrisiken
- Modellierung von Zins- und Liquiditätsszenarien unter Verwendung von Excel-VBA oder spezialisierten ALM-Systemen wie Murex und SAP
- Erstellung von ALCO-Berichten mit klaren Handlungsempfehlungen für Vorstand und Risikogremien
- Monatliche Überwachung von Liquiditätskennzahlen (LCR, NSFR) gemäß CRR/CRD-Anforderungen
- Bewertung und Implementierung von Hedging-Strategien mit Zinsderivaten wie Swaps, Caps und Floors zur Risikominimierung
- Kalibrierung interner Transferpreismodelle (FTP) zur verursachungsgerechten Kostenzuordnung
- Durchführung von Stresstests und Backtesting-Analysen zur Validierung der Risikomodelle
- Koordination von regulatorischen Meldungen (EBA, BaFin) mit einer Fehlerquote unter 0,5%
- Begleitung von Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsbehörden bei ALM-bezogenen Prüfungen
- Optimierung der Eigenkapitalallokation durch Analyse von RWA-Treibern und RAROC-Kennzahlen
Arbeitsumgebungen
- Großbanken und Universalbanken mit Fokus auf internationale Märkte
- Sparkassen und Genossenschaftsbanken mit regionalem Schwerpunkt
- Versicherungskonzerne, die Risikomanagement priorisieren
- Finanzholdings und Treasury-Einheiten mit strategischem Einfluss
- Regulierungsbehörden und Zentralbanken mit globaler Reichweite
- Unternehmensberatungen mit Schwerpunkt auf Financial Services
Karrierewege
- Aufstieg zum Chief Risk Officer (CRO) in einem führenden Finanzinstitut
- Position als Treasurer / Head of Treasury mit umfassender Verantwortung
- Leitung des Risikomanagements in einer renommierten Organisation
- Rolle als ALM-Berater bei einer führenden Unternehmensberatung
- Übernahme der Position des CFO in einem Finanzinstitut
- Karriere als Regulatory Affairs Manager mit Schwerpunkt Compliance
Gesuchtes Profil
Häufige Fragen
Berufe derselben Branche
Dieser Beruf nach Land: Deutschland · Liechtenstein · Österreich · Schweiz ·