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Aktiv-Passiv-Manager
Aktiv-Passiv-Manager mit fundierter Bilanzsteuerung, Zins- und Liquiditätsrisikoanalyse in regulierten Finanzinstituten
35 000 – 90 000 EUR (€)
Gehalt / Jahr
Bachelor
Bildungsniveau
00
Automatisierung
Mittel
Schwierigkeit
Stabil
Beschäftigung
6-12 Monate
Marktanspannung
Mittel
Mobilität
Möglich
Automatisierung
Mittel
Schwierigkeit
Stabil
Beschäftigung
6-12 Monate
Marktanspannung
Mittel
Mobilität
Möglich
About
Der Aktiv-Passiv-Manager steuert die Bilanzstruktur von Banken oder Versicherungen im Rahmen des Asset-Liability-Managements. Er analysiert Zins-, Liquiditäts- und Währungsrisiken mithilfe von Softwarelösungen wie Murex, Fermat oder Excel-VBA-Modellen. Er arbeitet eng mit Treasury, Risikomanagement, Controlling und der Geschäftsleitung zusammen. Auf Basis regulatorischer Vorgaben wie Basel III, IRRBB und IFRS erstellt er Szenarien, bewertet Hedging-Strategien und liefert Entscheidungsgrundlagen für das Asset-Liability-Committee (ALCO).
Kompetenzen
Technische Kompetenzen
- Erfahrung im Asset-Liability-Management (ALM)
- Kompetenz in der Zins- und Liquiditätsrisikomodellierung
- Verständnis für Regulatorik wie Basel III, IRRBB, IFRS 9
- Fähigkeit zur Arbeit mit Derivaten wie Swaps, Caps, Floors
- Kenntnisse im Funds Transfer Pricing (FTP)
- Erfahrung mit Systemen wie Murex, Fermat, SAP Treasury
- Fertigkeiten in Excel-VBA und Python für Finanzmodellierung
- Analyse von LCR, NSFR, und RWA
Soft Skills
- Analytisches Denkvermögen bei komplexen Datenmengen
- Präzise schriftliche und mündliche Kommunikation mit Entscheidungsträgern
- Eigenständige Priorisierung unter regulatorischem Zeitdruck
- Kritisches Hinterfragen von Modellannahmen
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Treasury, Controlling und Revision
Aufgaben
- Durchführung von Gap-Analysen und Nutzung von Duration-Modellen zur Erkennung von Zinsänderungsrisiken
- Modellierung von Zins- und Liquiditätsszenarien unter Verwendung von Excel-VBA oder spezialisierten ALM-Systemen wie Murex und SAP
- Erstellung von ALCO-Berichten mit klaren Handlungsempfehlungen für Vorstand und Risikogremien
- Monatliche Überwachung von Liquiditätskennzahlen (LCR, NSFR) gemäß CRR/CRD-Anforderungen
- Bewertung und Implementierung von Hedging-Strategien mit Zinsderivaten wie Swaps, Caps und Floors zur Risikominimierung
- Kalibrierung interner Transferpreismodelle (FTP) zur verursachungsgerechten Kostenzuordnung
- Durchführung von Stresstests und Backtesting-Analysen zur Validierung der Risikomodelle
- Koordination von regulatorischen Meldungen (EBA, BaFin) mit einer Fehlerquote unter 0,5%
- Begleitung von Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsbehörden bei ALM-bezogenen Prüfungen
- Optimierung der Eigenkapitalallokation durch Analyse von RWA-Treibern und RAROC-Kennzahlen
Arbeitsumgebungen
Die Arbeitsumgebungen können variieren:
Großbanken und Universalbanken mit Fokus auf internationale Märkte
Sparkassen und Genossenschaftsbanken mit regionalem Schwerpunkt
Versicherungskonzerne, die Risikomanagement priorisieren
Finanzholdings und Treasury-Einheiten mit strategischem Einfluss
Regulierungsbehörden und Zentralbanken mit globaler Reichweite
Unternehmensberatungen mit Schwerpunkt auf Financial Services
Karrierewege
- Aufstieg zum Chief Risk Officer (CRO) in einem führenden Finanzinstitut
- Position als Treasurer / Head of Treasury mit umfassender Verantwortung
- Leitung des Risikomanagements in einer renommierten Organisation
- Rolle als ALM-Berater bei einer führenden Unternehmensberatung
- Übernahme der Position des CFO in einem Finanzinstitut
- Karriere als Regulatory Affairs Manager mit Schwerpunkt Compliance
Gesuchtes Profil
Herausragendes quantitatives Analysevermögen
Tiefgehendes regulatorisches Verständnis
Starke Kommunikationsfähigkeiten gegenüber Führungsebene
Fähigkeit zum eigenverantwortlichen Arbeiten
Methodische Präzision und Genauigkeit
Wie werde ich Aktiv-Passiv-Manager?
