Gestor activo-pasivo
Dominio técnico del balance bancario, la liquidez y los tipos de interés en entornos regulatorios complejos
Tendencia en la mayoría de los países. Los valores de su país están en la pestaña Salarios, formación, mercado laboral.
Acerca de la profesión
El gestor activo-pasivo analiza y optimiza la estructura del balance de una entidad financiera, controlando los riesgos de tipos de interés, liquidez y cambio inherentes a la actividad bancaria.
Trabaja con herramientas de modelización ALM (Bancware, QRM, Kamakura), sistemas de reporting regulatorio y bases de datos financieras. Interactúa con las direcciones de finanzas, tesorería, riesgos y con supervisores como el BCE o la EBA, elaborando indicadores como el NII, EVE, LCR y NSFR para orientar las decisiones estratégicas de gestión del balance.
Habilidades
Competencias técnicas
- Modelización ALM con herramientas como Bancware, QRM, Kamakura
- Cálculo de LCR, NSFR, IRRBB y EVE con precisión
- Análisis de gap de tipos y liquidez estructural
- Instrumentos de cobertura como swaps, FRA y opciones de tipos
- Fund Transfer Pricing (FTP) para optimización de costos
- Regulación bancaria: Basilea III/IV, CRR2, IRRBB EBA
- Programación en Python o VBA para automatización de modelos
- Reporting regulatorio COREP/FINREP con detalle
Habilidades blandas
- Rigor analítico ante volúmenes elevados de datos financieros
- Comunicación técnica con interlocutores no especializados
- Autonomía en la gestión de plazos regulatorios
- Capacidad de síntesis para comités de dirección
Misiones
- Desarrollar y actualizar modelos de gap de tipos de interés y liquidez utilizando herramientas ALM propietarias
- Calcular indicadores regulatorios LCR, NSFR e IRRBB siguiendo las directrices del BCE y la EBA
- Analizar el impacto de escenarios de tipos de interés sobre el NII y el EVE a través de simulaciones estocásticas
- Elaborar un plan de financiación a corto y largo plazo en coordinación con tesorería y mercados de capitales
- Producir informes mensuales de riesgo de balance para el comité ALCO con KPIs de sensibilidad y concentración
- Revisar modelos de comportamiento de depósitos y préstamos sin vencimiento contractual definido
- Identificar brechas de liquidez estructural y proponer operaciones de cobertura con swaps de tipos o FRA
- Monitorizar la curva de fondos internos (FTP) y calibrar tasas de transferencia por segmento de balance
- Validar supuestos de modelos ALM ante cambios regulatorios o de mercado y documentar metodologías
- Preparar respuestas a cuestionarios supervisores y coordinar inspecciones in situ del regulador
Entornos de trabajo
- Bancos comerciales y universales con operaciones diversificadas
- Cajas de ahorros y cooperativas de crédito con enfoque regional
- Entidades de financiación especializada en nichos de mercado
- Aseguradoras con gestión ALM de pasivos integrada
- Consultoras financieras especializadas en riesgo bancario
- Autoridades de supervisión financiera con alcance regulatorio
Posibles evoluciones
- Director de gestión de balance (Head of ALM)
- Responsable de riesgos de mercado
- Director financiero (CFO) de entidad bancaria
- Consultor sénior en riesgo regulatorio bancario
- Gestor de carteras de renta fija institucional
Perfil buscado
Preguntas frecuentes
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