Are there any sector-specific challenges for Asset-Liability Managers in assurance?

Sector-specific challenges include navigating complex regulatory requirements, managing long-term liabilities in a changing economic environment, and adapting to evolving market conditions. Asset-Liability Managers must stay updated on industry trends and regulatory changes to effectively manage risks.

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ASSURANCE

Asset-Liability Manager

Gestione equilibrata del bilancio bancario tra rischio di tasso, liquidità e redditività strutturale

30 000 – 90 000 EUR (€)

Stipendio / anno

Laurea magistrale

Livello formazione

Automazione

Medio

Difficoltà

Stabile

Occupabilità

6-12 mesi

Tensione del mercato

Moderata

Mobilità

Possibile

Automazione

Medio

Difficoltà

Stabile

Occupabilità

6-12 mesi

Tensione del mercato

Moderata

Mobilità

Possibile

About

L'Asset-Liability Manager opera nella funzione di gestione del bilancio bancario o assicurativo, analizzando il disallineamento tra attivi e passivi in termini di tasso, liquidità e valuta. Lavora con strumenti di modellizzazione finanziaria come Bloomberg, SAS, Moody's Analytics o piattaforme ALM proprietarie. Interagisce con la tesoreria, il controllo di gestione, il risk management e le autorità di vigilanza. Produce reportistica regolare per il Comitato ALCO e contribuisce alla definizione della strategia di funding e copertura del bilancio.

Competenze

Competenze tecniche

Esperienza in modellizzazione ALM con focus su gap analysis e duration
Capacità di calcolare LCR, NSFR, IRRBB secondo standard EBA
Utilizzo di strumenti come Bloomberg Terminal e SAS Financial Management
Valutazione e pricing di derivati OTC come IRS e swaption
Redazione di reportistica regolamentare per Banca d'Italia e BCE
Esecuzione di stress testing di liquidità e analisi di scenari macroeconomici
Competenze in Excel avanzato, VBA e piattaforme ALM come Fernbach
Ottimizzazione della struttura passiva e analisi del costo del funding

Competenze interpersonali

Mostrare rigore analitico nella lettura di dati complessi
Capacità di sintesi nella comunicazione verso organi direttivi
Autonomia nella gestione di scadenze regolamentari stringenti
Attitudine alla collaborazione con funzioni trasversali
Resistenza alla pressione in contesti di volatilità di mercato

Compiti

Sviluppare modelli di gap analysis per tasso fisso e variabile su orizzonti di 12 mesi e 5 anni
Valutare la sensitivity del margine di interesse netto (NIM) agli shock di tasso BCE in scenari EBA
Calcolare settimanalmente il Liquidity Coverage Ratio (LCR) e il Net Stable Funding Ratio (NSFR)
Elaborare strategie di copertura con interest rate swap, cap/floor e cross-currency swap
Redigere trimestralmente il Contingency Funding Plan (CFP) con soglie di allerta quantitative
Produrre il report mensile per il Comitato ALCO con KPI di rischio tasso, liquidità e spread
Monitorare il costo del funding per fonte (depositi retail, emissioni obbligazionarie, BCE) rispetto al budget
Aggiornare modelli comportamentali di prepagamento sui mutui e stabilità dei depositi a vista
Collaborare con il team di stress testing per integrare scenari macroeconomici avversi nel piano di liquidità
Assicurare conformità normativa alle linee guida EBA/IRRBB e circolari Banca d'Italia
Supportare il CFO nella definizione del piano di emissione obbligazionaria annuale con analisi costo-beneficio